BB ESPELHO MULTIMERCADO ASA HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Esta página não é recomendação de investimento.
Fonte: CVM — dados abertos · Dados de 30/10/2026
- Categoria
- Multimercado
- Gestor
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Taxa de administração
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
- Taxa de performance
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
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- BB ESPELHO MULTIMERCADO ASA HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
- 103,61
- CDI
- 131,05
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Indicadores
| Indicadores | BB ESPELHO MULTIMERCADO ASA HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| 1 mês | -7,65% |
| 1 mês · % CDI | -713,47% |
| 6 meses | -3,48% |
| 6 meses · % CDI | -50,87% |
| 12 meses | -0,87% |
| 12 meses · % CDI | -6,05% |
| 24 meses | 5,58% |
| 24 meses · % CDI | 18,63% |
| No ano | -1,83% |
| Volatilidade anualizada | 10,49% |
| Drawdown máximo | -11,67% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.091.453,12 |
| Cotistas | 43 |
| Captação líquida em 12 meses | -R$ 3.713.058,42 |
Premissas, fontes e limites
Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
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Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
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